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文档摘要

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股指期货套利交易策略：模型构建、实证分析与风险管理

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展和创新，股指期货作为一种重要的金融衍生工具，在金融市场中占据着愈发关键的地位。股指期货是以股票价格指数为标的物的标准化期货合约，它的诞生为投资者提供了更为多元化的投资渠道和风险管理工具。自1982年美国堪萨斯期货交易所推出价值线综合指数期货合约以来，股指期货在全球范围内得到了广泛的应用和迅速的发展。

在中国，2010年4月16日，沪深300股指期货合约在中国金融期货交易所正式上市交易，这标志着中国资本市场进入了一个新的发展阶段。此后，中证500股指期货和上证5