Levy过程下带支付红利期权定价模型的数值算法研究与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，发挥着不可替代的作用。期权定价问题一直是金融领域的核心研究课题之一，其定价的准确性和合理性对于投资者的决策、金融机构的风险管理以及整个金融市场的稳定运行都具有至关重要的影响。准确的期权定价能够帮助投资者合理评估投资机会的价值，通过定价模型计算期权的理论价格并与市场实际价格对比，判断是否存在投资获利空间，进而做出买入或卖出的决策。同时，期权定价在优化投资组合方面也具有重要意义，投资者可以通过合理配置期权来调整投资组合的风险敞口，实现风险与收益的平衡。对于