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文档摘要

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正倒向随机差分方程理论剖析及其在优化问题中的创新应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代科学与工程领域，诸多系统的动态行为受到不确定性因素的显著影响，如金融市场中的资产价格波动、通信系统里的信号传输干扰以及控制系统中的噪声干扰等。为了精确描述和有效分析这些受随机因素影响的动态系统，正倒向随机差分方程理论应运而生，成为随机分析领域中一个关键且活跃的研究方向。

正倒向随机差分方程（Forward-BackwardStochasticDifferenceEquations，简称FBSDEs）是一类特殊的方程系统，它不仅包含描述系统状态随时间正向演化的正向随机差分方程，还涵盖了从未来