Merton跳-扩散模型下欧式期权高效算法的探索与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权定价的准确性对于投资者的决策制定、金融机构的风险管理以及整个金融市场的稳定运行都具有至关重要的影响。准确的期权定价能够帮助投资者评估潜在的风险和回报，优化投资组合，为市场的有效性提供重要参考。如果期权定价不准确，可能会导致市场的价格扭曲，影响资源的有效配置。

传统的期权定价模型，如Black-Scholes模型，虽然在理论上具有重要地位，为期权定价提供了基础框架，但其基于标的资产价格服从几何布朗运动、