分形理论在期权定价与风险价值计算中的创新应用与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，其定价和风险评估一直是学术界和金融业界关注的核心问题。期权定价的准确性直接关系到投资者的收益和风险，而有效的风险评估则有助于投资者合理配置资产、规避潜在风险。传统的期权定价模型，如Black-Scholes模型，在金融领域中曾占据主导地位，为期权定价提供了重要的理论基础和实践指导。然而，随着金融市场的不断发展和演化，其复杂性日益凸显，传统模型的局限性也逐渐暴露出来。

传统期权定价模型通常基于布朗运动和几何布朗运动假设，这些假设的核心在于将金融市场的价