基本信息

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文档摘要

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巴塞尔新资本协议下信用评分模型的构建与多维评估研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球金融体系不断演进的历程中，金融风险的复杂性与多样性持续攀升，这对银行的风险管理能力提出了极为严苛的要求。1988年，巴塞尔银行监管委员会发布了巴塞尔资本协议（BaselI），其旨在建立国际通用的银行资本充足率标准，对银行的信用风险进行量化与监管，为银行风险管理提供了基础性框架。然而，随着金融创新的蓬勃发展以及金融全球化进程的不断加速，金融市场环境发生了翻天覆地的变化，BaselI逐渐难以适应新的形势。

金融创新促使金融衍生产品大量涌现，这些产品的复杂性和风险特征与传统金融产品截然不同；金融全球化