相依风险模型下最优再保险与投资组合策略的数理分析与实践应用

一、引言

1.1研究背景与动机

在全球经济一体化与金融市场高度关联的大背景下，保险行业作为风险管理的重要支柱，正面临着日益复杂多变的风险环境。从宏观层面来看，经济周期的波动、利率汇率的大幅震荡、地缘政治冲突的加剧，都给保险业务的开展带来了诸多不确定性；从微观角度而言，自然灾害频发、意外事故增多、疾病传播风险加大，使得保险赔付成本不断攀升。这些内外部因素交织，对保险公司的风险管控能力提出了前所未有的挑战。

再保险作为一种有效的风险分散机制，在保险公司的风险管理体系中占据着举足轻重的地位。通过再保险，保险公司能够将自身承担的部分风险转移