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文档摘要

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VaR模型在我国商业银行风险管理中的应用与优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融体系中，商业银行扮演着举足轻重的角色，是资金融通和经济活动的关键枢纽。其经营状况不仅关乎自身的稳健运营，更对整个金融市场和宏观经济的稳定发展产生深远影响。然而，随着全球经济一体化进程的加速以及金融创新的不断涌现，商业银行面临的风险日益复杂和多样化。市场风险、信用风险、操作风险等各类风险相互交织，给商业银行的风险管理带来了前所未有的挑战。一旦风险失控，不仅会导致商业银行自身遭受巨大损失，还可能引发系统性金融风险，对国家经济和社会稳定造成严重冲击。因此，加强商业银行风险管理，提升风险识别、度量和控制能力，成