历史模拟法在银行市场风险管理系统中的应用：理论、实践与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场一体化进程不断加速的当下，金融市场的波动愈发频繁且剧烈，这无疑给银行的风险管理带来了前所未有的挑战。银行作为金融体系的核心枢纽，承担着资金融通、信用创造等关键职能，其稳健运营对于整个金融体系的稳定至关重要。一旦银行在风险管理上出现漏洞，极有可能引发系统性金融风险，对实体经济造成严重的冲击。2008年的全球金融危机便是一个极为惨痛的教训，众多国际知名银行因风险管理不善而遭受重创，如雷曼兄弟的破产，引发了全球金融市场的剧烈动荡，导致经济衰退、失业率飙升等一系列严重后果。这一事件充分凸显了