基本信息
文件名称：金融工程日内特殊时刻蕴含的主力资金Alpha信息.docx
文件大小：17.72 MB
总页数：61 页
更新时间：2025-07-18
总字数：约3.76万字
文档摘要
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证券研究报告
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内容目录
探寻高频数据蕴含的Alpha信息 6
逐笔成交数据介绍 6
国信金工高频数据系列研究回顾：成交量占比因子构建 8
主力资金的行为刻画：标准化笔均成交金额因子（????） 9
基于股价涨跌的主力资金交易行为刻画 12
基于股价涨跌的主力资金行为刻画 12
不同下跌幅度下的主力资金行为刻画 15
引入逐笔成交记录主动买卖方向改进????因子 16
基于股价高低的主力资金交易行为刻画 19
基于股价高低的主力资金交易行为刻画 19