基于RAROC的商业银行经济资本配置优化：以湖北省XX银行分行为鉴

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场持续发展与变革的大背景下，商业银行作为金融体系的关键支柱，其稳健运营对经济稳定至关重要。近年来，金融创新层出不穷，金融市场的复杂性与不确定性显著增加，商业银行在运营过程中面临着更为多元和复杂的风险挑战，涵盖信用风险、市场风险、操作风险等多个维度。

信用风险方面，随着经济环境的波动以及企业经营状况的变化，债务人违约的可能性上升，如在经济下行周期，部分企业资金链紧张，偿债能力下降，导致银行不良贷款率攀升。市场风险上，利率、汇率等市场因素的频繁波动，对银行的资产负债表和盈利水平产生直接