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温度衍生品定价分析概述

目录

TOC\o1-3\h\u31822（一）温度衍生品定价模型 1

111801.温度指数的选取 1

246402.基于温度指数的天气期货定价 1

196253.基于温度指数的天气期权定价 1

12916（二）蒙特卡罗方法仿真

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（一）温度衍生品定价模型

1.温度指数的选取

假设处于风险中性的环境中：标的资产价格的均值等于无风险利率（本章我们将中国人民银行在2021年1月的活期利率来表示无风险利率）。

日平均温度的计算式如下：

（6.1）

基准温度为，采暖度指数和制冷度指