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带交易费路径依赖期权的定价问题和数值计算

摘要

本文深入探讨带交易费路径依赖期权的定价问题及其数值计算方法。详细阐述了路径依赖期权的特点、交易费对期权定价的影响，分析了定价面临的理论与实际难点。在此基础上，介绍了蒙特卡罗模拟法、有限差分法等常见数值计算方法，并通过案例展示其在带交易费路径依赖期权定价中的应用，为金融市场的期权定价实践提供理论参考与方法支持。

关键词

交易费；路径依赖期权；期权定价；数值计算

一、引言

在金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，为投资者提供了风险管理和投机获利的手段。路径依赖期权是期权的一个重要分支，其收益不仅取决于标的资产的最终价格，还与标的资产价格的整个历