商业银行零售贷款信用风险经济资本计量：模型、应用与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场不断发展和演变的背景下，商业银行的业务结构也在持续调整。近年来，零售贷款业务凭借其分散风险、收益稳定等优势，在商业银行的资产组合中占据着愈发重要的地位。从市场数据来看，许多商业银行的零售贷款规模逐年递增，占总贷款的比例不断提高。以招商银行为例，截至2024年6月末，其零售贷款余额达到35411.54亿元，较上年末增长3.00%，零售贷款占比52.48%。

然而，随着零售贷款业务的快速扩张，信用风险问题也逐渐凸显。零售贷款的客户群体广泛且分散，涵盖不同收