基本信息

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文档摘要

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一类聚合风险模型：理论、构建与金融实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化进程持续加速的当下，金融市场的复杂性与不确定性与日俱增。从2008年的全球金融危机，到近年来地缘政治冲突引发的金融市场动荡，各类风险事件频繁爆发，给金融机构乃至整个金融体系带来了巨大冲击。根据国际货币基金组织（IMF）的相关报告，在过去的几十年里，全球范围内系统性金融风险的发生频率显著上升，风险的传播速度和影响范围也在不断扩大。

在这样的背景下，金融机构面临着前所未有的风险挑战。信用风险、市场风险、操作风险等多种风险相互交织、相互影响，传统的单一风险分析方法已无法满足金融机构全面风险管理的需求。聚