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文档摘要

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摘要

随着计算机的普及和信息技术的快速发展，越来越多投资者将程序化交易应用于投资交易中。目前，在成熟的期货市场中，程序化交易的比重越来越大，程序化交易在欧美等发达国家的资本市场已经发展到较高水平。为丰富国内投资者的交易工具，提高市场效率，推动市场定价合理化，提高国内程序化交易的发展水平，程序化交易研究成为一个研究热点。

本文首先实现了CTP接口的股指期货统计套利交易程序移植到飞马接口上。在此基础上，研究期权统计套利的买卖权平价套利策略、箱体差价套利策略和变形箱体差价套利策略，用Python语言编写程序回测三种套利策略，统计套利机会。然后，依据统计结果结合实际需求选择跨期箱体差价套利策