重尾分布与统计相依性：风险管理的关键量化工具与策略基石

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的经济环境中，风险管理作为保障各类经济活动稳健运行的关键环节，在金融、保险、能源等众多领域都占据着举足轻重的地位。以金融领域为例，2008年全球金融危机爆发，雷曼兄弟破产，股市大幅下跌，众多金融机构遭受重创。据统计，全球金融市场损失高达数万亿美元，大量企业倒闭，失业率急剧上升。这场危机的根源在于金融机构对风险的低估和管理不善，这充分凸显了风险管理的重要性。在保险行业，巨灾风险如地震、飓风等一旦发生，可能导致巨额赔付，若保险公司无法准确评估和管理这些风险，就可能面临破产的威胁。

在风险管理过