极值与相关性理论驱动下的固定比例投资组合保险策略创新研究

一、引言

1.1研究背景

在金融市场中，投资活动犹如一场充满挑战与机遇的冒险。近年来，全球金融市场的波动特性愈发显著，市场走势犹如湍急的河流，充满了不确定性。从2008年席卷全球的金融危机，到欧洲债务危机的持续发酵，再到新兴市场货币的大幅波动，以及新冠疫情引发的经济衰退，这些极端事件如同一颗颗投入平静湖面的巨石，激起层层巨浪，对金融市场造成了巨大的冲击，投资者们也因此遭受了惨重的损失。

在这样的市场环境下，投资者们如同置身于波涛汹涌的大海中，迫切需要一种有效的策略来保障投资的安全，固定比例投资组合保险策略应运而生。这种策略在金融市