基本信息

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文档摘要

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目 录

一、ETF轮动策略介绍 4

二、基于成分股的形态学ETF择时算法 4

三、基于成分股形态的ETF轮动策略，以全市场ETF为例 6

（一）固定时间点调仓策略 6

（二）每日调仓策略 8

（三）每日调仓优化版策略 9

（四）总结 11

四、形态学信号的获取 11

五、风险提示 11

图表目录

图表1 形态学在单个ETF上的分析流程 5

图表2 形态学在ETF上的分析流程 5

图表3 ETF形态学结果强弱比较的分析流程 6

图表4 固定时间点调仓策略表现不同N下的策略表现 7

图表5 固定时间点调仓策略净值N=9 8

图表6