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文档摘要

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多维因素视角下风险模型的破产概率与最优控制深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场环境下，风险管理已然成为金融机构、保险公司等市场主体稳健运营和可持续发展的核心要素。风险模型作为风险管理的关键工具，通过对各类风险因素的系统分析和量化评估，为市场主体提供了科学决策的重要依据，在金融领域的重要性日益凸显。在众多风险评估指标中，破产概率作为衡量金融机构或保险公司财务稳定性和风险承受能力的关键指标，一直备受关注。它直接反映了机构在面临各种风险冲击时，无法履行债务或维持正常运营的可能性，对机构的生存与发展构成根本性威胁。一旦金融机构或保险公司破产，不仅会给自身带来毁灭性打击，