基本信息

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文档摘要

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金融领域风险度量与管理的统计建模及实践应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融创新的浪潮下，金融市场的复杂性与日俱增，呈现出前所未有的波动性。从20世纪90年代的亚洲金融危机，到2008年的全球金融危机，再到近年来受地缘政治、突发公共卫生事件等因素影响而产生的金融市场动荡，无不彰显着金融风险的巨大破坏力。这些危机不仅严重冲击了金融机构的稳健运营，导致大量金融机构破产倒闭、资产缩水，如雷曼兄弟的破产引发了全球金融市场的连锁反应；还对实体经济造成了沉重打击，引发经济衰退、失业率上升等一系列问题，使无数企业面临经营困境，大量人员失去工作。

金融风险的加剧使得风险度