基于风险相关性的商业银行经济资本联合计量：理论、方法与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场蓬勃发展的大背景下，商业银行的业务范围不断拓展，创新步伐日益加快。随着金融衍生产品的层出不穷以及金融交易的日益频繁，商业银行所面临的风险环境也变得愈发复杂和多样化。信用风险不再仅仅局限于传统的贷款违约领域，随着金融市场的波动和经济形势的变化，信用风险的传导机制更加复杂，影响范围也更为广泛；市场风险受宏观经济政策调整、国际金融市场波动等多种因素的影响，呈现出更加难以预测的特点；操作风险由于内部管理流程的复杂性、人员素质的参差不齐以及信息技术系统的潜在漏洞，发生的频率和造成的损失也不容小觑。