基于跳扩散过程的股票期权定价模型研究：理论、实证与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权不仅为投资者提供了风险管理和投机的有效手段，还在资产配置、企业融资以及金融创新等方面发挥着不可或缺的作用。准确的期权定价能够帮助投资者评估投资风险和回报，从而做出更明智的投资选择；对于金融机构而言，精确的期权定价是风险管理的关键，有助于它们更好地评估和管理潜在的风险敞口，确保金融机构的稳健运营；在企业经营中，期权定价也发挥着重要作用，例如，企业在进行项目投资、并购等决策时，可以利用期权定价的方法来评估未来的不