基于GARCH-VaR模型的商业银行信贷风险管理：理论、实践与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融体系中，商业银行占据着举足轻重的地位，其信贷业务作为核心业务，不仅是连接资金供需双方的关键桥梁，更是推动经济增长的重要动力。信贷业务在为商业银行带来可观收益的同时，也使其面临着诸多风险，其中信贷风险无疑是最为突出和关键的风险类型，对商业银行的稳健经营与可持续发展有着深远影响。

近年来，全球经济形势复杂多变，金融市场波动加剧，商业银行的信贷风险呈现出不断上升的趋势。从国际上看，2008年美国次贷危机引发的全球金融危机，众多商业银行因信贷风险失控而遭受重创，甚至破产倒闭，给全球金融体系和实