基本信息

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文档摘要

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均值回归模型下统计套利策略的深度剖析与优化路径

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，全球金融市场持续蓬勃发展，金融工具不断创新，交易方式也日益多元化。在这一背景下，量化投资凭借其独特的优势逐渐兴起，成为投资者广泛关注的焦点。量化投资通过运用数学模型和计算机技术，对海量金融数据进行分析和处理，以实现投资决策的科学化和自动化。它能够克服人类主观判断的局限性，减少情绪对投资决策的影响，从而在复杂多变的金融市场中获取稳定的收益。

统计套利策略作为量化投资领域的重要组成部分，受到了众多投资者和金融机构的青睐。该策略基于对金融市场中价格关系的深入研究，通过寻找价格偏离的机会，构建投资组合进行套利操作