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文档摘要

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并行计算赋能稳健投资组合优化：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的快速发展与不断创新，金融产品的种类日益丰富，市场规模持续扩张。投资者面临着前所未有的机遇，但同时也不得不应对愈发复杂的投资环境。在这样的背景下，如何构建一个稳健的投资组合，以实现风险与收益的最佳平衡，成为了投资者和金融机构关注的核心问题。

稳健投资组合优化的目标在于，在给定的风险承受水平下，最大化投资组合的预期收益；或者在预期收益一定的情况下，最小化投资组合的风险。传统的投资组合优化方法，如马科维茨的均值-方差模型，为投资决策提供了重要的理论基础。然而，随着金融市场数据量的爆炸式增长以及投