基于最大化调节系数准则的多风险资产投资与再保险策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在当今复杂多变的经济环境下，保险行业面临着日益严峻的风险挑战。随着全球经济一体化进程的加速，金融市场的波动更加频繁，各类风险之间的关联性和传染性显著增强。保险机构作为风险管理的重要主体，不仅要应对传统的承保风险，如自然灾害、意外事故等导致的巨额赔付，还要面对投资风险、市场风险、信用风险以及操作风险等多维度风险的交织影响。

承保风险方面，气候变化导致自然灾害的频率和强度增加，如飓风、洪水、地震等极端天气事件频发，使得保险公司的赔付支出大幅上升。据统计，近年来全球因自然灾害造成的保险赔付