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摘要

压力测试在公募基金风险控制中的运用研究

摘要

当代金融市场的高波动和不确定性使得风险管理成为投资者和基金管理人

极为关注的焦点。传统的风险度量工具，如均值-方差模型和ValueatRisk（VaR），

虽然长期占据主导地位，但它们依赖于理论性假设，很难应对现实市场的多样

性和复杂性。尤其是在市场发生极端波动和尾部风险时，这些传统工具的预测

能力变得有限。

本研究的核心目标是探讨一种补充性的风险