基本信息

---

下载

文档摘要

---

摘要

摘要

在20世纪末，French和Fama提出了一个著名的金融学三因子模型，推动了多因

子模型在金融领域的应用与发展。在债券市场，影响量化交易的主要因子是利率期限

结构衍生的收益率、久期、波动率、动量因子等。利率期限结构是指不同期限下利率

与时间的变化关系，作为金融市场中一项重要的基础工具，涉及风险管理、资产定价

以及套期保值等业务模块。同时也是中央银行制定货币政策进行宏观调控的重要分析

工具，在整个金融