基于VaR模型的开放式基金综合风险度量体系构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着金融市场的不断发展与创新，开放式基金作为一种重要的金融投资工具，在全球金融体系中占据着日益重要的地位。开放式基金凭借其独特的运作机制，为投资者提供了更加灵活的投资选择，吸引了大量的资金流入。据相关数据显示，近年来全球开放式基金的资产规模持续增长，成为金融市场中不可或缺的一部分。在我国，开放式基金自2001年推出以来，也经历了飞速的发展，市场规模不断扩大，基金种类日益丰富，涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型等多种类型，满足了不同投资者的风险偏好和收益需求。

开放式基金在为投资者带来机遇的同时，也