基本信息

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文档摘要

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常利率风险模型下最优分红策略的数理分析与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融领域，风险模型是评估和管理风险的重要工具，常利率风险模型作为其中的关键类型，具有举足轻重的地位。它主要用于描述金融机构，尤其是保险公司的盈余过程，充分考虑了资金随时间以固定利率增长这一实际情况。在现实中，金融机构将资金投入储蓄、债券等无风险资产时，资金会按照一定的常利率实现增值，常利率风险模型能够较为精准地刻画这一投资后的盈余变化，因而在金融风险管理中被广泛应用。

从历史发展来看，常利率风险模型的研究不断演进。早期的风险理论着重关注破产概率、破产时等精算量，致力于评估公司面临的风险状况。然而，随着金融保险