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基于股指期货基差信号的ETF期权交易策略研究

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期权一直有衍生品市场的掌上明珠之称。50ETF期权作为我国大陆最早上

市的证券类期权品种，自上市以来，月均成交量达到3034．25万张，月均持仓量

达到185．35万张，是我国大陆目前最成熟的期权品种。伴随着期权交易的日趋

活跃，是市场上围绕着期权的交易策略的研究频频被提上议程，如何利用期权

构建一个行之有效的交易策略是近年来各类型资产管理机构都需要务实考虑的

课题。然