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摘要

基于波动率估计的风险平价投资组合实证分析

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后疫情时代叠加全球降息、加息节奏频繁切换，单个金融资产的收益波动

率较之前明显放大，投资风险进一步提高。而随着我国资产管理业务的蓬勃发

展，越来越多的投资者开始关注以FOF产品为代表的多金融资产投资组合。在

对多金融资产进行赋权形成投资组合的方法论中，风险平价模型因其作为桥水

基金全天候系列产品的核心资产配置模型和桥水基金全天候系列产品的收益率