金融量化投资策略在金融风险管理中的市场风险回顾案例报告模板

一、金融量化投资策略在金融风险管理中的市场风险回顾

1.1市场风险概述

1.2金融量化投资策略在市场风险管理中的应用

1.2.1风险度量

1.2.1.1VaR模型

1.2.1.2压力测试

1.2.2风险分散

1.2.2.1投资组合理论

1.2.2.2均值-方差模型

1.2.2.3Black-Litterman模型

1.2.3风险对冲

1.2.3.1期权

1.2.3.2衍生品

1.2.4风险