基本信息

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文档摘要

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基于偏微分方法的平方根过程下美式期权定价研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，为投资者提供了丰富的风险管理工具和投资策略选择。美式期权因其允许持有者在到期日之前的任意时刻行权，相较于欧式期权赋予了投资者更大的灵活性，这使得美式期权在实际交易中应用广泛，其定价问题也一直是金融数学领域的研究热点。准确地对美式期权进行定价，不仅能够帮助投资者合理评估期权价值，制定科学的投资决策，有效管理投资风险，还对金融市场的稳定运行和资源的有效配置起着至关重要的作用。

在期权定价的众多方法中，偏微分方法占据着重要地位。该方法基于金融市场的无套利假设和风险中性原理，