摘要

摘要

上市的ETF期权，其意义重大，体现着我国对衍生品市场的发展持积极态度。但在日常的

期权交易中，期权定价则是做市商们以及投资者们所困扰的难题。在其中，隐含波动率作

为期权交易和定价的核心参数引发了学者们长达多年的研究。在传统的金融数学领域，有

B．S理论、常方差弹性模型、随机波动率模型、局部波动率模型等。在如今的大数据和人工

智能的时代，机器学习逐步被应用于金融学领域的研究，包括对于高频的时间序列、多特

征的数据分析等等方面都大有发挥。基于此，本文尝试使用