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文档摘要

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能量熵框架下中国股票市场投资组合策略的实证探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，投资组合的构建与优化始终是投资者关注的核心问题。随着全球经济一体化和金融市场的不断发展，投资环境变得日益复杂，充满了各种不确定性因素。如何在这样的环境中，通过有效的投资组合策略，实现风险与收益的平衡，成为了投资者面临的巨大挑战。

传统的投资组合理论，如马科维茨的均值-方差模型，在投资决策中发挥了重要作用，为投资者提供了基本的分析框架。然而，该模型存在一定的局限性，如对证券收益率的正态分布假设在实际市场中往往难以满足，计算复杂度过高，且对于风险的度量方式不够全面等。这些局限性使得传统模型在面对复杂