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非线性相依结构、动态系统性风险测度与后验分析?

王锦阳，，超

【内容】为了捕捉金融机构与金融系统潜在的非线性、非对称相关关系，本文利用相依结构理论扩展

了现有的系统性风险测度CoVaR方法，以得到适用于不同类型Copula函数的动态系统性风险测度，并构建

了完备的后验分析框架。在以14家上市商业为研究对象的中，我们发现，该动态系统性

风险测度有效捕捉了业在2008年国际金融