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上海财经大学硕士毕业论文

摘要

如何形成最优的资产配置组合是金融投资领域的热点问题，已经得到广泛使用的

MV、GMV、LASSO等方法被证明有对多重共线性高度敏感、产生偏置系数值等缺点。

本文提出一种新的惩罚策略：SLOPE，该方法依靠排序的f，正则项来估计资产权重。通

过不减的惩罚序列A的选择，SLOPE可以涵盖风险分散边界上的所有投资组合。本文

首先介绍了SLOPE的引入思想与优良性质、以及MCP惩罚的形式，并对