基本信息

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文档摘要

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跳-扩散模型视角下的投资策略优化与风险管控研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

金融市场作为现代经济体系的核心组成部分，其复杂性和不确定性与日俱增。从市场参与者的角度来看，不仅包括了各类个人投资者，他们的投资决策往往受到自身财务状况、风险偏好和投资知识水平的影响；还涵盖了大型金融机构，如银行、保险公司、对冲基金等，这些机构拥有庞大的资金规模和专业的投资团队，其投资行为和策略对市场的影响更为显著。此外，金融市场中交易的金融工具种类繁多，包括股票、债券、期货、期权、互换等传统金融工具以及各种复杂的金融衍生品。这些金融工具的价格波动不仅受到宏观经济因素如国内生产总值（GDP）