深度BSDE方法在反射型与带均值反射BSDE数值模拟中的应用与探索

一、引言

1.1研究背景与意义

倒向随机微分方程（BackwardStochasticDifferentialEquation，简称BSDE）作为现代数学的重要分支，在多个领域中发挥着关键作用。自Pardoux和彭实戈院士于1990年开创性地提出以来，BSDE理论不断发展完善，成为解决金融数学、随机控制、偏微分方程等领域复杂问题的有力工具。在金融数学领域，BSDE为期权定价提供了全新的视角和方法。传统的Black-Scholes-Merton期权定价模型虽具有重要地位，但因其线性架构的局限性，