Pair-Copula函数在商业银行操作风险度量中的应用与创新研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场一体化进程不断加速的当下，金融环境愈发复杂多变，商业银行面临着前所未有的风险挑战。操作风险作为商业银行面临的主要风险之一，因其来源广泛、成因复杂、损失事件具有不确定性等特点，对银行的稳健运营构成了严重威胁。操作风险不仅可能源于内部流程的不完善、人员的失误或欺诈行为，还可能由外部事件如自然灾害、法律法规变化、信息技术故障等引发。一旦操作风险事件发生，往往会给商业银行带来巨大的经济损失，甚至可能危及银行的生存，对整个金融体系的稳定造成冲击。

近年来，国内外商业银行因操作风险导致的重大