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文档摘要

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探寻证券投资组合优化模型：理论、实践与前沿

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，证券投资作为一种重要的投资方式，吸引着众多投资者的参与。然而，证券市场具有高度的不确定性和风险性，投资者在追求收益的同时，不得不面对各种风险因素。为了在风险可控的前提下实现投资收益的最大化，证券投资组合优化模型应运而生，其在金融市场中占据着举足轻重的地位。

从投资者的角度来看，合理运用证券投资组合优化模型具有重要意义。投资者的资金通常是有限的，且对风险的承受能力各不相同。通过构建有效的投资组合，投资者可以将资金分散投资于不同的证券，利用资产之间的相关性来降低整体风险。例如，当某些证券的价格下跌时，其