摘要

量化交易技术在我国经过十多年的发展，越来越多的投资者和机构使用量化交易技术

参与到国内商品期货的投资交易之中，有必要对国内商品期货市场的价格进行科学预测和

研究。期货时间序列数据具有非线性、高噪声和非平稳性，对预测期货的价格有一定的挑

战。近几年随着机器学习、深度学习在国内的流行与发展，机器学习表现出了良好的能力，

使用机器学习的方法研究交易策略成为新的研究方向。在众多的量化交易领域，商品期货

市场是国内主流的量化投资方式之一。商品交易顾问策略(CTA策略)的使用和研究占比增

加，CTA策略具有多样化的子