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文档摘要

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多时段视角下信用风险内部组合模型的构建与应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，信用风险一直是金融机构面临的核心风险之一。信用风险的有效管理对于金融机构的稳健运营和金融市场的稳定至关重要。随着金融市场的不断发展和金融创新的日益活跃，金融机构的投资组合日益复杂，信用风险的度量和管理难度也不断增加。传统的信用风险度量方法往往侧重于单个资产的风险评估，难以全面反映投资组合的整体信用风险。为了更准确地评估和管理信用风险，信用风险组合模型应运而生。

信用风险组合模型旨在通过考虑投资组合中不同资产之间的相关性，更全面地评估投资组合的信用风险。这些模型可以帮助金融机构更好地理解其投资组合的