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文档摘要

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鞅分析：离散风险模型中的理论与实践

一、引言

1.1研究背景与动机

在当今复杂多变的金融市场和风险管理领域，如何准确地评估、管理和应对风险，成为了金融机构、企业和投资者等市场参与者面临的核心挑战。鞅分析作为概率论中的一个重要分支，为解决这些风险相关问题提供了强大而有效的工具，在金融和风险管理领域中占据着举足轻重的地位。

从金融领域来看，资产价格的波动是金融市场的常态，这种波动不仅受到宏观经济环境、行业竞争格局、企业自身经营状况等多种因素的影响，还包含着大量的不确定性和随机性。例如，股票价格会因公司业绩发布、宏观经济数据公布、地缘政治局势变化等因素而产生波动；债券价格则会受到利率变动、信用评级