基本信息

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文档摘要

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极值理论下VaR计算方法的深度剖析与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化和金融市场高度融合的当下，金融市场的规模与复杂性持续攀升。金融市场犹如一个充满活力却又危机四伏的巨大生态系统，其中各类金融资产和投资组合相互交织，它们的价值受到众多因素的影响，这些因素涵盖宏观经济形势的波动、政治局势的变化、行业竞争的加剧、公司经营业绩的起伏，甚至投资者心理预期的改变，这使得金融市场的波动性和不确定性显著增强。近年来，金融危机频繁爆发，如2008年的全球金融危机，就像一场破坏力巨大的金融海啸，席卷了全球金融市场，众多金融机构遭受重创，大量企业倒闭，失业率急剧上升，给世界经济带来