基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型构建与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场持续发展与变革的大背景下，商业银行作为金融体系的关键支柱，其稳健运营对经济稳定至关重要。近年来，随着经济全球化进程的加速和金融创新的不断涌现，商业银行面临的风险环境日益复杂和多样化。

贷款业务作为商业银行的核心业务之一，在为银行带来收益的同时，也承载着诸多风险。一方面，商业银行在经营过程中，不仅要管理已有的存量贷款，还需不断拓展增量贷款以扩大业务规模和提升收益。但随着经济环境的波动、市场竞争的加剧以及监管要求的日益严格，银行面临着贷款违约风险上升、资产质量下降等问