基本信息

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文档摘要

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极值理论在金融市场尾部风险度量中的应用与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的金融市场中，金融风险的度量与管理是投资者、金融机构和监管部门共同关注的核心问题。随着金融市场的日益复杂和波动加剧，准确度量风险对于金融决策的制定、投资组合的优化以及金融市场的稳定运行都具有至关重要的意义。有效的风险度量能够帮助投资者识别潜在风险，合理配置资产，避免过度投资或承担过高风险；对于金融机构而言，精准的风险度量是其稳健经营的基础，有助于它们确定合理的资本充足率，防范系统性风险的发生；从监管层面来看，准确的风险度量为监管部门制定科学合理的政策提供依据，保障金融市场的公平、公正与稳定。

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