基本信息

---

下载

文档摘要

---

练习1：RiskMetrics可以提供持有期为1天、置信水平为95%的VaR；而BIS要求却是持有期为10天、置信水平为99%的VaR。二者如何转换？练习2：将下列投资组合按风险从小到大的顺序排列，假设一年有252个交易日组合VaR持有时间置信水平1105992105953101099410109551015996101595A、5-3-6-1-4-2B、3-4-1-2-5-6C、5-6-1-2-3-4D、2-1-5-6-4-32、组合VaR组合VaR的